期权交易策略:牛市价差【期权进阶】
来源:中信建投期货深圳分公司 2020/6/4 15:35:17 点击:
牛市价差是买入一份看涨期权,同时卖出同一标的、同一到期月份、行权价更高的看涨期权。牛市价差策略可以被认为是一种双重对冲策略。
所以牛市价差,即是我们通过放弃一部分指数大涨的收益,同时承担小部分指数下跌的风险,从而获得了在一定区间内比现货更高的收益。
牛市价差策略最大利润跟最大风险都是有限的,最大利润是行权价之差减去净支付权利金费用,最大风险损失是净支付的权利金费用。策略的盈亏平衡点是在买入看涨期权的行权价加上净支付的权利金费用。
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