期权常见风险指标delta、gamma、theta

2020/10/19 9:28:50点击:

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  交易期权时候,经常会用到delta、gamma、theta等几个风险指标,下文介绍这几个指标的具体含义。
期权常见风险指标
  Delta值:是指期权价格的变动相对于其标的价格变动的比率。
  Gamma值:是指Delta值的变动相对于合约标的市场价格变动的比率。
  Theta值:是指期权价格的变动相对于时间变化的比率。
  Rho值:是指期权价格的变动相对于利率变动的比率。
  Vega值: 是指期权价格的变动相对于合约标的隐含波动率变动的比率。
沪深300股指期权报价

  上图为沪深300股指期权报价盘口,可以看出行权价4750的看涨期权delta为0.4804,意味着当沪深300股票指数每变动一元,该期权的价格变动0.4804元;theta为-5.5053,则是意味着每经过一天,该期权价值就会减少5.5053。

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  以上就是关于期权常见风险指标的介绍,如果您想要参与期权交易或者有遇到期货期权相关问题,可以联系客户经理具体咨询,QQ/微信:381006527,联系电话:0755-33373369

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