期权常见风险指标delta、gamma、theta
Gamma值:是指Delta值的变动相对于合约标的市场价格变动的比率。
Theta值:是指期权价格的变动相对于时间变化的比率。
Rho值:是指期权价格的变动相对于利率变动的比率。
Vega值: 是指期权价格的变动相对于合约标的隐含波动率变动的比率。
上图为沪深300股指期权报价盘口,可以看出行权价4750的看涨期权delta为0.4804,意味着当沪深300股票指数每变动一元,该期权的价格变动0.4804元;theta为-5.5053,则是意味着每经过一天,该期权价值就会减少5.5053。
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