什么是同一期货品种跨期套利?如何套利?

2019/4/18 13:59:02点击:

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  么是同一期货品种跨期套利?如何套利?

  期货交易者在同一期货市场利用同一个期货品种不同交割期的期货合约之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。

套利合约

  如上图,可以在文华财经上找到套利合约,选SPi1801&i1805合约,这个就是铁矿的套利合约,里面也可以看到套利合约的走势图。

  如果对套利合约的走势图看空,下单的时候就是做空i1801同时做多i1805,同时开空单和多单,同时成交。

  一般情况下,是i1801合约更弱时候,i1805合约更强的时候,就可以做空i1801,做多i1805。

SPi1801&i1805合约

  目前只有快期可以直接下套利单,如下图:

快期可以直接下套利单

  先找到大连组合,然后找到SP i1801&i1805,分析好行情,再打开下单面板直接下单就可以了;郑州组合就是SPD RM801&RM805。

  当然,有套利合约的可以这样做,没有套利合约的,可以自己建模分析。可以用博弈大师来分析价差。

  先调整好套利合约的走势图,我们用的是博易云(博易大师)。

  比如我们想做螺纹钢的套利,买入rb1805合约,卖出rb1810合约,先打开螺纹1805合约(先打开的合约是要做多的)。

螺纹1805合约

  然后找到博易云(博易大师)左上角的特色功能,点开,下面有个套利分析。

找到博易云(博易大师)左上角的特色功能,点开,下面有个套利分析

  开套利分析后,找到上海期货交易所的螺纹1810合约,数据项选择收盘价,类型选择差价。

找到上海期货交易所的螺纹1810合约,数据项选择收盘价,类型选择差价

  点确定后,就可以看到买螺纹1805,卖螺纹1810的套利分析走势图了。

买螺纹1805,卖螺纹1810的套利分析走势图

  这个走势图,就是价差走势图,注意如果是买rb1810卖rb1805,就要反过来。

  这样就可以分析想要套利的品种之间的价差关系,从而方便自己判断下单了。

  上面的方法是比较常用的套利分析方法,也方便下单,不会下错单,如果直接用套利合约也可以,因人而异。

  中信建投期货深圳分公司位于深圳福田车公庙NEO大厦A栋11楼I单元,为广大期货投资者提供商品期货开户、股指期货开户、期货交易、期货实盘比赛等期货投资服务,期货开户咨询电话:0755-33378736

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