股指期货新合约上市 其挂盘基准价是怎样确定的
股指期货新合约上市前,中金所都会公布其挂牌基准价,此价格作为新合约上市首日集合竞价和涨跌幅的参考依据,意义重大。那么这个价格是怎么确定的?是怎样得出的?是交易所规定,还是有什么计算公式?
我们以IH上证50股指期货举例,IH1910合约准备挂牌上市时,正在交易的上市合约是IH1908、IH1909、IH1912、IH2003。那么IH1910挂牌基准价为距离新合约最近的合约(IH1909)在退市合约(IH1908)最后交割日(2019年8月16日星期五)的结算价。即IH1909在2019年8月16日星期五的结算价(2807.4)为新合约IH1910的挂牌基准价。具体如下图。
我们再举一例,还是以IH上证50股指期货举例,我们举季月合约IH2003(季月合约为3、6、9、12)。IH2003合约准备挂牌上市时,正在交易的上市合约是IH1907、IH1908、IH1909、IH1912。那么IH2003挂牌基准价为距离新合约最近的合约(IH1912)在退市合约(IH1907)最后交割日(2019年7月19日星期五)的结算价。即IH1909在2019年8月16日星期五的结算价(2807.4)为新合约IH1910的挂牌基准价。具体如下图。
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