股指期货新合约上市 其挂盘基准价是怎样确定的

2019/8/28 21:08:56点击:

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股指期货

  股指期货新合约上市前,中金所都会公布其挂牌基准价,此价格作为新合约上市首日集合竞价和涨跌幅的参考依据,意义重大。那么这个价格是怎么确定的?是怎样得出的?是交易所规定,还是有什么计算公式?

  其实答案很简单——新合约上市其挂牌基准价为距离新合约最近的合约在退市合约最后交割日的结算价。以上答案是不是有点拗口,下面举实例讲解,大家一看就明白了。

  我们以IH上证50股指期货举例,IH1910合约准备挂牌上市时,正在交易的上市合约是IH1908、IH1909、IH1912、IH2003。那么IH1910挂牌基准价为距离新合约最近的合约(IH1909)在退市合约(IH1908)最后交割日(2019年8月16日星期五)的结算价。即IH1909在2019年8月16日星期五的结算价(2807.4)为新合约IH1910的挂牌基准价。具体如下图

股指期货新合约上市挂牌基准价

股指期货结算价

  我们再举一例,还是以IH上证50股指期货举例,我们举季月合约IH2003(季月合约为3、6、9、12)。IH2003合约准备挂牌上市时,正在交易的上市合约是IH1907、IH1908、IH1909、IH1912。那么IH2003挂牌基准价为距离新合约最近的合约(IH1912)在退市合约(IH1907)最后交割日(2019年7月19日星期五)的结算价。即IH1909在2019年8月16日星期五的结算价(2807.4)为新合约IH1910的挂牌基准价。具体如下图。

IH新合约挂牌基准价

股指期货合约结算价

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